超高频度金融取引における先行遅行関係の解析
- 1.3 量子AI
- 1.4 量子金融工学
- 1.5 量子学際（生命科学、数学、素粒子、宇宙、天文、重力）
小池 祐太
数理科学研究科
准教授
ミリ秒やマイクロ秒といった秒未満の频度で行われる昨今の金融市场での超高频度取引においては、伝统的な金融工学の理论の枠から外れた、金融资产间の先行遅行関係が観察されます。本プロジェクトは、そのような现象の実态や、それが起こる仕组みを解き明かすことが目的です。
共同実施者
慶應義塾大学 林 高樹 教授
主な関连论文
Takaki Hayashi, Yuta Koike, Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis, SIAM Journal of Financial Mathematics, Vol. 9, No. 4, pp. 1208-1248 (2018).
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